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【期权学苑】李老师交易展示第6期-4188云顶集团
时间:2018-09-15 浏览次数:2609 来源:本站
说明:
本帐户为在策略星平台申请的模拟账户。
初始资金:500万元;
起始时间:2018年8月6日;
交易对象:期权和对应标的;
交易理念:用“利息”买“彩票”;
一、上周市场回顾:
1、豆粕:
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行情回顾:
本周的行情是先涨后跌,周一在贸易战可能升级的预期下,行情向上突破,收出一根长阳,但周三晚间,在中美将重回谈判桌的消息刺激性,期价快速下跌,收出一根近百点的阴线。
本周主力合约隐含波动率稳步上升。
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持仓风险与利润来源:
本周初近强远弱格局依旧,15基差继续拉大,使得周三组合持仓出现较大的浮亏,这是前期持仓的风险敞口设置有缺陷导致的结果,周四m1901的快速回调,使15基差快速缩小,对持仓组合进行调仓;调整后的持仓,依然是做15基差的回归;
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后期交易思路:
继续逢低做多连粕波动率!耐心等待,9月是个多事之月!
做15基差回归!
2、白糖:
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行情回顾:
本周行情先抑后扬,继续在4850~5150的大区间内震荡;
期权隐含波动率也维持窄幅震荡。
本周初对持仓进行适当调整,整体策略不变。
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持仓风险和利润来源:
主要风险还是: vega和gamma;
主要利润:-vega和theta;
随着剩余时间越来越少,vega的影响在逐步降低;后期,时间损耗会越来越快,但是gamma的风险也越来越大!
如何对冲gamma风险,是后期的重点!
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近期交易思路:
下周对持仓进行适当的调整和减仓,但基本策略不变;
后期,在继续“收租”的同时,防范风险将越来越重要!
二、上周交易记录:
2018年9月10日星期一~9月14日星期五,持仓情况:
三、账户情况汇总
整体而言,本周“收租”还算平稳;但是豆,豆粕基差被劈叉,周中对基差组合进行调整。
后期,9月的重心将是豆粕——看看买“彩票”的运气如何!
- 账户情况:
- 市值权益变动曲线:
- 每日盈亏数据
整理时间:2018/9/14
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